Как сохранить последнюю запись игры? Полагаю надо еще какие то файлы перенести?

C:\Documents and Settings\User\Мои документы\My Games\Fallout3
Заархивируй эту папку и будет тебе счастье.
А вообще, я один раз просто к другу сейвы (на флешке :) ) принёс и в ту самую папку на его коипе засунул. Заработало :)